Artikel Jurnal Internasional Perdagangan Internasional dan Premium Risiko di Pasar Forward Mata Uang

Artikel Jurnal Internasional

Perdagangan Internasional dan Premium Risiko di Pasar Forward Mata Uang
Download Jurnal Disini
Dalam makalah ini kami menyajikan model antar waktu dari pasar spot dan forward untuk valuta asing. Kami menganalisis implikasi dari intervensi bank sentral di pasar spot untuk premi risiko di pasar mata uang maju dan membahas konsekuensi untuk alokasi risiko nilai tukar dan untuk volume perdagangan internasional. Sebagai hasil utama, kami menemukan bahwa volatilitas nilai tukar tidak menghasilkan risiko sistematis dan karenanya tidak mempengaruhi perdagangan internasional selama otoritas moneter tidak melakukan intervensi secara eksogen di pasar spot valuta asing. (Klasifikasi JEL: F11, F31, F33)

Download Jurnal Disini

Tags: