Artikel Jurnal Internasional Pemilihan Model Pemilihan Multi Factor Berdasarkan LSTM

Artikel Jurnal Internasional

Pemilihan Model Pemilihan Multi Factor Berdasarkan LSTM
Download Jurnal Disini

Tulisan ini menggunakan stok CSI-300 sebagai objek penelitian, dan menggunakan model LSTM dengan karakteristik memori dan analisis multi faktor tradisional untuk membangun model pemilihan stok multi faktor yang lebih baik. Dalam percobaan pengujian kembali, kami menggunakan model LSTM yang terlatih untuk memperkirakan pengembalian saham dan membuat klasifikasi portofolio untuk membangun strategi investasi. Hasilnya menunjukkan bahwa model pemilihan saham multi faktor berdasarkan LSTM memiliki kemampuan peramalan laba dan profitabilitas yang baik.

Download Jurnal Disini

Tags: