Artikel Jurnal Internasional Pada Ketidakselarasan Tunggal dan Multi Pasar dari Nilai Tukar Forward: Beberapa Bukti dari Empat …

Artikel Jurnal Internasional

Pada Ketidakselarasan Tunggal dan Multi Pasar dari Nilai Tukar Forward: Beberapa Bukti dari Empat ...
Download Jurnal Disini
-vis AS dan Jepang menggunakan data bulanan pada nilai tukar spot dan satu bulan ke depan selama periode 1985-1994. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan teknik maksimum kemungkinan kointegrasi Johansen [1988] yang mendukung ketidaksanggupan untuk dua negara (Malaysia dan Singapura) terhadap Jepang tetapi hanya satu (Singapura) terhadap AS. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kekakuan hanya berlaku dalam kasus meneruskan pasar valuta asing di Malaysia dan Singapura relatif terhadap Jepang tidak hanya ketika pasar-pasar ini diperiksa secara terpisah dari pasar Asia lainnya tetapi juga dalam sistem gabungan yang mereka bentuk. (Klasifikasi JEL: F31)

Download Jurnal Disini

Tags: